Spotkania z pracodawcami dotyczące tworzenia modeli ryzyka i tradingu algorytmicznego

Koło Naukowe Matematyki Finansowej serdecznie zaprasza na dwa spotkania w ramach Quant Days.
Pierwsze z nich odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 18:00 w sali 1093 i zostanie poprowadzone przez Paula Burnetta (Head of Traded Risk Analytic, doktor fizyki na Oxford University) oraz Lee Fermora (Chief Risk Administration Officer) - ekspertów z banku HSBC. Zaprezentują oni wykład pod tytułem: "Introducing HSBC and Global Risk Analytics". W jego trakcie będzie można dowiedzieć się, jak tworzone są modele ryzyka, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji biznesowych. Nasi goœście przedstawią również szczegóły trwającej rekrutacji na stanowiska w ich zespole.

Dwa dni póŸźniej (27 kwietnia) o godzinie 18:00 w sali 1094 odbędzie się spotkanie pod tytułem: "The future of e-trading in a rapidly evolving world", które poprowadzi William Murphy, szef nowojorskiego zespołu handlu algorytmicznego w Brown Brothers Harriman. Opowie on o wpływie tego sposobu dokonywania transakcji na giełdy, wykorzystywanych algorytmach oraz nowoczesnych technologiach wspierających algotrading. Jest to jeden z najgorętszych tematów na rynkach finansowych, dlatego bez wątpienia warto wysłuchać specjalisty z tej dziedziny.

Serdecznie zapraszamy,
KNMF UJ