Seminarium wstępne dla studentów I roku studiów II stopnia

Szanowni Państwo,

Studenci I roku studiów II stopnia specjalności matematyka finansowa i matematyka stosowana uczęszczają - zgodnie z planem studiów - w pierwszym i drugim semestrze na seminarium wstępne. W roku 2015/16 seminarium wstępne poprowadzą [w nawiasie: tematyka seminarium w skrócie]:

Prof. dr hab. Jerzy Ombach
[Problemy optymalizacji. Deterministyczne metody optymalizacji. Stochastyczne metody optymalizacji; w tym algorytmy ewolucyjne. Ocena zbieżności algorytmów; teoretyczne i praktyczne. Metody Monte Carlo; w tym Markov Chain Monte Carlo];

Dr hab. Anna Pajor
[ekonometria finansowa, modelowanie zmienności, szacowanie ryzyka, wycena opcji, analiza portfelowa, ekonometria bayesowska, metody Monte Carlo, modelowanie nieefektywności technicznej];

Prof. dr hab. Szymon Peszat
[Procesy Markowa. W semestrze pierwszym - procesy Markowa w czasie dyskretnym, a także sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym. Referaty - w oparciu o materiały przekazane przez prowadzącego seminarium. W drugim semestrze - łańcuchy Markowa w czasie ciągłym. Referaty - w oparciu o książkę Norissa];

Prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik
[układy dynamiczne dyskretne i ciągłe, modelowanie matematyczne - modele w biologii i ekonomii, fraktale, chaos].

Wyboru grupy seminaryjnej dokonają Państwo w trakcie rejestracji na zajęcia.
Zob. Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16 - studia II stopnia
Studenci specjalności teoretycznej uczęszczają na seminaria badawcze, zaś studenci specjalności nauczycielskiej - na seminarium nauczycielskie (przeglądowe).
Szczegóły - w planie studiów: http://www.im.uj.edu.pl/studia/s2s/specjalnosci

Łączę pozdrowienia.
J.Sz.