kurs "Zastosowania matematyki w bankowości"

Istnieje możliwość uruchomienia w semestrze letnim kursu Pana Piotra Nycza "Zastosowania matematyki w bankowości". Poniżej znajdą Państwo opis kursu. Gorąco zachęcam do uczestnictwa.

„Zastosowania matematyki w bankowości”

Serdecznie zapraszamy studentów II stopnia matematyki oraz wszystkich zainteresowanych na zajęcia „Zastosowania matematyki w bankowości”. Celem kursu jest zaznajomienie studentów z pojęciem niewypłacalności oraz najpopularniejszym modelem jej prognozowania i oszacowywania – modelem logitowym, a także nabycie umiejętności zastosowania omawianego modelu w praktyce. Studenci będą mieli okazję poznać model od strony teoretycznej, samodzielnie dokonać implementacji modelu, zaznajomić się z problemami, na które napotyka się podczas implementacji oraz poznać wady i zalety zastosowanych rozwiązań. Przy okazji implementacji modeli zaprezentowane zostaną wybrane metody numeryczne.
Zajęcia będą odbywać się w pracowni komputerowej w formie wykładów połączonych z praktycznymi ćwiczeniami na komputerze w cyklu 15 spotkań po 2 godziny dydaktyczne. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poruszanych zagadnień.
Metoda credit scoring z zastosowaniem modelu logitowego
1. Punkty scoringowe, prawdopodobieństwo niewypłacalności, obserwowana niewypłacalność
2. Estymacja współczynników modelu logitowego
3. Wyliczenie statystyk modelu
4. Interpretacja statystyk
5. Przewidywanie niewypłacalności, analizy scenariuszowe
6. Postępowanie ze skrajnie odstającymi danymi wejściowymi
7. Wybór funkcji opisującej zależność między punktami scoringowymi, a zmiennymi objaśniającymi
8. Podsumowanie

Lektura:
Greene, W.H., 2003, Econometric Analysis, Prentice Hall;
Shumway, T., 2001, Forecasting bankruptcy more accurately: A simple hazard model, Journal of Business 74, 101–124;
Altman, E. and Rijken, H., 2004, How rating agencies achieve rating stability, Journal of Banking and Finance 28, 2679–2714.



Terminy zajęć zostaną ustalone w uzgodnieniu z uczestnikami. Zainteresowani proponowaną tematyką będą mogli wpisywać się na listę uczestników na początku letniego semestru.